-

OptionMetrics stapt over naar nieuwe methodologie voor internationale optieberekeningen, puttend uit de optiemarkt voor de hoogste nauwkeurigheid

Provider van optiegegevens en -analyse stapt over op impliciete rentecurve en vervangt LIBOR door toonaangevende daggeldrentes in impliciete volatiliteit van opties en Griekse berekeningen voor Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific

original Afgebeeld in deze grafiek zijn de impliciete tarieven (ononderbroken lijn) versus de nulcurve tarieven (stippellijn) voor de euro van januari 2020 tot december 2021. De grafiek illustreert hoe de nieuwe optie-impliciete methodologie van OptionMetrics, geconstrueerd met een termijnstructuur van impliciete risicovrije tarieven van opties op belangrijke indexen, meer nauwkeurigheid biedt dan die op basis van nulcurve tarieven (meestal gebruikt door andere aanbieders) in optieberekeningen zoals impliciete volatiliteit, termijnprijs, indexdividend, leenrente en andere. Bij het toepassen van toonaangevende overnight-heffingen van de optiemarkt (zoals met SOFR die LIBOR vervangt) en gegevens van indexopties, weerspiegelt de methodologie van OptionMetrics nauwkeuriger de kosten van lenen en uitlenen op de optiemarkten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. (Graphic: Business Wire)

Afgebeeld in deze grafiek zijn de impliciete tarieven (ononderbroken lijn) versus de nulcurve tarieven (stippellijn) voor de euro van januari 2020 tot december 2021. De grafiek illustreert hoe de nieuwe optie-impliciete methodologie van OptionMetrics, geconstrueerd met een termijnstructuur van impliciete risicovrije tarieven van opties op belangrijke indexen, meer nauwkeurigheid biedt dan die op basis van nulcurve tarieven (meestal gebruikt door andere aanbieders) in optieberekeningen zoals impliciete volatiliteit, termijnprijs, indexdividend, leenrente en andere. Bij het toepassen van toonaangevende overnight-heffingen van de optiemarkt (zoals met SOFR die LIBOR vervangt) en gegevens van indexopties, weerspiegelt de methodologie van OptionMetrics nauwkeuriger de kosten van lenen en uitlenen op de optiemarkten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt zijn nieuwe impliciete methode voor opties aan, die een nog grotere nauwkeurigheid biedt in optieberekeningen in de VS, Europa, Azië-Pacific. OptionMetrics vervangt de nulcurve (gebruikt door andere aanbieders) door zijn impliciete rendementscurve, opgebouwd met een termijnstructuur van daggeldrentes en impliciete risicovrije rentes van opties op belangrijke indices, voor nauwkeurigere impliciete volatiliteit, termijnprijs, indexdividend en leenrenteberekeningen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

Industry:

OptionMetrics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

More News From OptionMetrics

Samenvatting: OptionMetrics exposeert op Europa EQD 2023

NEW YORK & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiesdatabase en analytics provider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers wereldwijd, sponsort en exposeert op Europe EQD 2023, 23-25 januari 2023 in Barcelona. OptionMetrics biedt de hoogste kwaliteit en de meest uitgebreide dekking van aandelen-, index- en ETF-opties op onderliggende aandelen en indices wereldwijd. Het zal zijn suite van IvyDB optiedatabases tonen aan buysiders, kwantitatieve analisten en r...

Samenvatting: Head Quant van OptionMetrics spreekt over retailhandel, vraag naar opties op Europese EQD- en wereldwijde EQD-conferenties

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt aan dat Head Quant Garrett DeSimone zal spreken over de vraag naar opties op Europe EQD en Global EQD. OptionMetrics zal beide conferenties sponsoren en vooraanstaande praktijkmensen samenbrengen voor inhoudelijke onderzoek presentaties en panelsessies over de nieuwste marktvisies. Deze bekendmaking is officieel geldend in de origi...

Samenvatting: OptionMetrics kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan met een groter volatiliteitsoppervlak om kortere en langere termijn handels- en hedgingstrategieën te beoordelen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan. Deze database biedt nog meer optiegegevens over de belangrijkste indices in Noord-Amerika, waaronder de Verenigde Staten en Canada; Europa en Azië-Pacific, en een groter volatiliteitsoppervlak, waardoor een betere beoordeling van korte- en langetermijnbeleggings- en hedgingstrategieën mogelijk wordt. O...
Back to Newsroom