-

OptionMetrics kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan met een groter volatiliteitsoppervlak om kortere en langere termijn handels- en hedgingstrategieën te beoordelen

Kwantitatieve analisten, handelaren en academische onderzoekers krijgen toegang tot uitgebreide gegevens over indexopties voor Noord-Amerikaanse, Aziatisch-Pacifische en Europese markten

original Pictured are the Implied Volatility Surface results for the 5 major indices in the United States and Europe. This chart includes 30 Day Expirations of 10-90 delta calls on December 3rd, 2021, and was developed using data from OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1. OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1 offers even more data across major indices in North America, Europe, and Asia-Pacific, and an expanded volatility surface, enabling better assessments of shorter and longer term investing and hedging strategies. (Graphic: Business Wire)

Pictured are the Implied Volatility Surface results for the 5 major indices in the United States and Europe. This chart includes 30 Day Expirations of 10-90 delta calls on December 3rd, 2021, and was developed using data from OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1. OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1 offers even more data across major indices in North America, Europe, and Asia-Pacific, and an expanded volatility surface, enabling better assessments of shorter and longer term investing and hedging strategies. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan. Deze database biedt nog meer optiegegevens over de belangrijkste indices in Noord-Amerika, waaronder de Verenigde Staten en Canada; Europa en Azië-Pacific, en een groter volatiliteitsoppervlak, waardoor een betere beoordeling van korte- en langetermijnbeleggings- en hedgingstrategieën mogelijk wordt.

OptionMetrics IvyDB Global Indices 3.1 omvat 35 belangrijke indices, representatief voor wereldwijde markten, waaronder S&P 500 Index, CBOE Russell 2000, VIX CBOE Market Volatility, DJ EURO STOXX50, VSTOXX, S&P 100 en 400, Nikkei 225, Hang Seng, CAC 40, Azië Nikkei, IBEX-35, KOSPI 200, MSCI Emerging Markets Index en vele andere. Het borduurt voort op de geschiedenis van OptionMetrics om historische gegevens van de hoogste kwaliteit te leveren, die dagelijks worden bijgewerkt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media Contact:
Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

Industry:

OptionMetrics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media Contact:
Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

More News From OptionMetrics

Samenvatting: OptionMetrics exposeert op Europa EQD 2023

NEW YORK & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiesdatabase en analytics provider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers wereldwijd, sponsort en exposeert op Europe EQD 2023, 23-25 januari 2023 in Barcelona. OptionMetrics biedt de hoogste kwaliteit en de meest uitgebreide dekking van aandelen-, index- en ETF-opties op onderliggende aandelen en indices wereldwijd. Het zal zijn suite van IvyDB optiedatabases tonen aan buysiders, kwantitatieve analisten en r...

Samenvatting: Head Quant van OptionMetrics spreekt over retailhandel, vraag naar opties op Europese EQD- en wereldwijde EQD-conferenties

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt aan dat Head Quant Garrett DeSimone zal spreken over de vraag naar opties op Europe EQD en Global EQD. OptionMetrics zal beide conferenties sponsoren en vooraanstaande praktijkmensen samenbrengen voor inhoudelijke onderzoek presentaties en panelsessies over de nieuwste marktvisies. Deze bekendmaking is officieel geldend in de origi...

Samenvatting: OptionMetrics stapt over naar nieuwe methodologie voor internationale optieberekeningen, puttend uit de optiemarkt voor de hoogste nauwkeurigheid

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt zijn nieuwe impliciete methode voor opties aan, die een nog grotere nauwkeurigheid biedt in optieberekeningen in de VS, Europa, Azië-Pacific. OptionMetrics vervangt de nulcurve (gebruikt door andere aanbieders) door zijn impliciete rendementscurve, opgebouwd met een termijnstructuur van daggeldrentes en impliciete risicovrije rente...
Back to Newsroom