OptionMetrics annonce IvyDB Global Indices 3.1 avec une surface de volatilité élargie pour évaluer les stratégies de négociation et de hedging à court et à long terme

Les analystes quantitatifs, les traders et les chercheurs universitaires ont désormais accès à des données étendues sur les options indicielles pour les marchés d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique et d’Europe

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, une base de données d’options et un fournisseur d’analyses pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier, annonce le lancement d’IvyDB Global Indices 3.1. Cette base de données offre encore plus de données d’options sur les principaux indices en Amérique du Nord, y compris aux États-Unis et au Canada, en Europe et en Asie-Pacifique, avec une surface de volatilité élargie permettant de meilleures évaluations des stratégies d’investissement et de hedging à court et à long terme.

IvyDB Global Indices 3.1 d’OptionMetrics couvre 35 indices majeurs représentatifs des marchés mondiaux du monde entier, dont les indices S&P 500, CBOE Russell 2000, VIX CBOE Market Volatility, DJ EURO STOXX50, VSTOXX, S&P 100 et 400, Nikkei 225, Hang Seng, CAC 40, Asia Nikkei, IBEX-35, KOSPI 200, MSCI Emerging Markets Index et bien d’autres. Elle écrit une nouvelle page de l’histoire d’OptionMetrics qui est de fournir les données historiques de la plus haute qualité, mises à jour quotidiennement.

Une nouvelle fonctionnalité majeure d’IvyDB Global Indices 3.1 est la surface de volatilité élargie, permettant aux investisseurs institutionnels de voir davantage de points très en dedans et très en dehors de la monnaie lorsqu’ils évaluent des stratégies à plus long et plus court terme, comme celles entourant les options hebdomadaires. La surface élargie comprend une courbe d’échéance à 10 jours et de nouveaux points de grille delta « call and put » à 10, 15, 85 et 90 (étendant la courbe qui passe de 20 à 80 à 10 à 90) pour les indices européens, canadiens et américains.

Cette nouvelle version de Global Indices reflète désormais également les contrats fractionnaires, en plus des contrats à chiffres ronds, et inclut un nouveau tableau de prix à terme complet pour les options européennes. Les utilisateurs universitaires auront accès à encore plus de données relatives aux indices sur lesquelles ils pourront baser leurs recherches (données s’étendant jusqu’au 30 septembre 2021). Les clients institutionnels continueront d’avoir accès aux mises à jour quotidiennes des données avec IvyDB Global Indices 3.1.

« À l’échelle mondiale, le volume des opérations indicielles est en hausse. Que les investisseurs ou les chercheurs cherchent à évaluer les changements sur les marchés mondiaux, à capitaliser sur les liquidités ou l’investissement passif, ou à effectuer des recherches empiriques, IvyDB Global Indices permet de disposer des données historiques les plus complètes et de la plus haute qualité sur lesquelles fonder des décisions importantes concernant les principaux indices à travers le monde », a déclaré David Hait, Ph.D, PDG d’OptionMetrics.

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