-

Head Quant van OptionMetrics spreekt over retailhandel, vraag naar opties op Europese EQD- en wereldwijde EQD-conferenties

Optiegegevens- en analyseprovider sluit zich aan bij institutionele beleggers, portefeuillemanagers op wereldwijde investeringsevenementen in Barcelona, Las Vegas

original Van meme-aandelenmanieën tot de Nasdaq-ʻwalvisʼ, hoewel het duidelijk is dat de orderstroom van opties het onderliggende aandelengedrag beïnvloedt, is het minder duidelijk welke hedging-indicatoren of Griekse blootstellingen voorspellend vermogen hebben voor onderliggende aandelenrendementen. OptionMetrics Head Quant Garrett DeSimone, zal spreken op de Europese EQD 2022 Barcelona op 16-17 mei en op de internationale EQD 2022 Las Vegas, 25-26 mei, over de vraag naar Delta-optieorders (Demand for Option Order Delta). De meting van delta-onbalans, aangeduid als DOOD, biedt inzicht in geïnformeerde handel en gamma-hedging, evenals rendementen in de prestaties van de onderliggende aandelenportefeuille. Deze grafiek toont het cumulatieve rendement van $ 1 geïnvesteerd in de SPX, hoge DOOD, lage DOOD en lange-/korte- (L/S) portefeuillestrategieën. Zowel de hoge DOOD- als de L/S-portefeuille versloegen SPX en boekten een groei in vermogen tot respectievelijk $ 4,20 en $ 2,55. Vanuit een risicogecorrigeerd perspectief toont de lange-/korte- portefeuille ook een superieure Sharpe-ratio van 1,08 versus 0,81 ten opzichte van de S&P 500-benchmark en heeft een significante 3-factor alfa van 0,0026 (14% op jaarbasis). Ga voor meer informatie naar https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Graphic: Business Wire)

Van meme-aandelenmanieën tot de Nasdaq-ʻwalvisʼ, hoewel het duidelijk is dat de orderstroom van opties het onderliggende aandelengedrag beïnvloedt, is het minder duidelijk welke hedging-indicatoren of Griekse blootstellingen voorspellend vermogen hebben voor onderliggende aandelenrendementen. OptionMetrics Head Quant Garrett DeSimone, zal spreken op de Europese EQD 2022 Barcelona op 16-17 mei en op de internationale EQD 2022 Las Vegas, 25-26 mei, over de vraag naar Delta-optieorders (Demand for Option Order Delta). De meting van delta-onbalans, aangeduid als DOOD, biedt inzicht in geïnformeerde handel en gamma-hedging, evenals rendementen in de prestaties van de onderliggende aandelenportefeuille. Deze grafiek toont het cumulatieve rendement van $ 1 geïnvesteerd in de SPX, hoge DOOD, lage DOOD en lange-/korte- (L/S) portefeuillestrategieën. Zowel de hoge DOOD- als de L/S-portefeuille versloegen SPX en boekten een groei in vermogen tot respectievelijk $ 4,20 en $ 2,55. Vanuit een risicogecorrigeerd perspectief toont de lange-/korte- portefeuille ook een superieure Sharpe-ratio van 1,08 versus 0,81 ten opzichte van de S&P 500-benchmark en heeft een significante 3-factor alfa van 0,0026 (14% op jaarbasis). Ga voor meer informatie naar https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt aan dat Head Quant Garrett DeSimone zal spreken over de vraag naar opties op Europe EQD en Global EQD. OptionMetrics zal beide conferenties sponsoren en vooraanstaande praktijkmensen samenbrengen voor inhoudelijke onderzoek presentaties en panelsessies over de nieuwste marktvisies.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

Industry:

OptionMetrics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

More News From OptionMetrics

Samenvatting: OptionMetrics exposeert op Europa EQD 2023

NEW YORK & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiesdatabase en analytics provider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers wereldwijd, sponsort en exposeert op Europe EQD 2023, 23-25 januari 2023 in Barcelona. OptionMetrics biedt de hoogste kwaliteit en de meest uitgebreide dekking van aandelen-, index- en ETF-opties op onderliggende aandelen en indices wereldwijd. Het zal zijn suite van IvyDB optiedatabases tonen aan buysiders, kwantitatieve analisten en r...

Samenvatting: OptionMetrics stapt over naar nieuwe methodologie voor internationale optieberekeningen, puttend uit de optiemarkt voor de hoogste nauwkeurigheid

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt zijn nieuwe impliciete methode voor opties aan, die een nog grotere nauwkeurigheid biedt in optieberekeningen in de VS, Europa, Azië-Pacific. OptionMetrics vervangt de nulcurve (gebruikt door andere aanbieders) door zijn impliciete rendementscurve, opgebouwd met een termijnstructuur van daggeldrentes en impliciete risicovrije rente...

Samenvatting: OptionMetrics kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan met een groter volatiliteitsoppervlak om kortere en langere termijn handels- en hedgingstrategieën te beoordelen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, kondigt IvyDB Global Indices 3.1 aan. Deze database biedt nog meer optiegegevens over de belangrijkste indices in Noord-Amerika, waaronder de Verenigde Staten en Canada; Europa en Azië-Pacific, en een groter volatiliteitsoppervlak, waardoor een betere beoordeling van korte- en langetermijnbeleggings- en hedgingstrategieën mogelijk wordt. O...
Back to Newsroom