OptionMetrics adotta una nuova metodologia per i calcoli relativi alle opzioni internazionali attingendo al mercato delle opzioni per garantire la massima precisione
OptionMetrics adotta una nuova metodologia per i calcoli relativi alle opzioni internazionali attingendo al mercato delle opzioni per garantire la massima precisione
Il fornitore di analisi e dati sulle opzioni passa alla curva del rendimento a tasso implicito e sostituisce il tasso di riferimento LIBOR con i principali tassi overnight per il calcolo delle greche e della volatilità implicita delle opzioni per il Nord America, l’Europa e l’Asia Pacifico
Nel grafico sono riportati i tassi impliciti (linea continua) a fronte dei dati su cui è basata la ‘zero curve ’ (linea tratteggiata) riguardanti l’euro dal gennaio 2020 al dicembre 2021. Il grafico mostra come la nuova metodologia implicita per le opzioni adottata da OptionMetrics, basata su una struttura a termine di tassi impliciti privi di rischio delle opzioni incluse nei principali indici, offra una maggiore precisione rispetto ai tassi su cui è basata la curva di rendimento a zero cedola, o ‘zero curve’, (solitamente impiegata da altri fornitori) per i calcoli relativi alle opzioni, come quelli eseguiti per stabilire la volatilità implicita, il prezzo a termine, il dividendo dell’indice, il tasso passivo e altri calcoli ancora. Applicando i principali tassi overnight dei mercati delle opzioni (sostituendo, ad esempio, il tasso LIBOR con il tasso SOFR) e i dati derivati dalle opzioni su indice, la metodologia di OptionMetrics riproduce in modo più accurato i costi associati alle operazioni di credito e prestito nei mercati di opzioni in Europa, nel Nord America e nell’Asia Pacifico. (Graphic: Business Wire)
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici di tutto il mondo, ha annunciato l’adozione di una nuova metodologia implicita per le opzioni che offre un livello di precisione ancora maggiore dei calcoli relativi alle opzioni negli Stati Uniti, in Europa e nell’Asia Pacifico. OptionMetrics ha sostituito la curva di rendimento a cedola zero, o ‘zero curve’, (impiegata da altri fornitori) con una curva di rendimento a tasso implicito, basata su una struttura a termine di tassi overnight e tassi impliciti privi di rischio delle opzioni incluse nei principali indici, a garanzia di una maggiore precisione nel calcolo della volatilità implicita, del prezzo a termine, del dividendo dell’indice e del tasso passivo.
Sfruttando i dati delle opzioni su indici, OptionMetrics riproduce in modo più accurato i costi associati alle operazioni di credito e prestito.
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