OptionMetrics kondigt IvyDB Europe 3.0 aan met uitgebreid volatiliteitsoppervlak om wekelijkse opties en populaire handelsstrategieën te beoordelen

Optie database stelt quants, de academische wereld in staat om de volatiliteit van opties in complexe handelsomgevingen in Europa te analyseren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, een optiedatabase en analyseprovider voor institutionele beleggers en academische onderzoekers over de hele wereld, brengt OptionMetrics IvyDB Europe 3.0 uit. De update biedt nieuwe functies voor institutionele beleggers en de academische wereld om extreme volatiliteit en complexe handelsstrategieën te beoordelen. Belangrijke verbeteringen zijn onder meer de uitbreiding van het volatiliteitsoppervlak voor onderliggende effecten en de verhoging van de maximale berekende impliciete volatiliteit van opties.

Een van de grootste updates in IvyDB Europe 3.0 is de uitbreiding van het volatiliteitsoppervlak met een 10-daagse looptijdcurve en nieuwe call- en putdelta-rasterpunten op 10, 15, 85 en 90 (waarmee de curve wordt uitgebreid van 20-80 naar 10-90). Het uitgebreide oppervlak stelt institutionele beleggers in staat om meer punten diep in the money en diep out of the money te zien bij de beoordeling van kortere en langere termijn strategieën, zoals die rond hoge volatiliteit, meme aandelen, en wekelijkse opties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.