OptionMetrics anuncia IvyDB Europe 3.0 con una superficie de volatilidad ampliada para evaluar las opciones semanales y las estrategias de negociación más populares

La base de datos de opciones permite a los quant y al mundo académico analizar la volatilidad de las opciones en entornos de negociación complejos en Europa

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, proveedor de bases de datos y análisis de opciones para inversores institucionales e investigadores académicos de todo el mundo, ha lanzado OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. La actualización ofrece nuevas funciones para que los inversores institucionales y el mundo académico puedan evaluar la volatilidad extrema y las estrategias de negociación complejas. Los principales avances incluyen la ampliación de la superficie de volatilidad para los valores subyacentes y el aumento de la volatilidad implícita máxima calculada para las opciones.

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