OptionMetrics annuncia IvyDB Europe 3.0 con superficie di volatilità estesa per valutare le opzioni settimanali e le strategie di trading più popolari

Il database delle opzioni permette agli analisti e al mondo accademico di analizzare la volatilità delle opzioni in ambienti di trading complessi in Europa

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici in tutto il mondo, lancia OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. L’aggiornamento offre nuove funzionalità per gli investitori istituzionali e il mondo accademico affinché valutino la volatilità estrema e le strategie di trading complesse. I principali progressi includono l’estensione della superficie di volatilità per i titoli sottostanti e l’aumento della volatilità implicita massima calcolata delle opzioni.

Uno dei maggiori aggiornamenti di IvyDB Europe 3.0 è l’espansione della superficie di volatilità per includere una curva di maturità a 10 giorni insieme a nuovi punti della griglia delta call e put a 10, 15, 85 e 90 (espandendo la curva a 10-90 da 20-80).

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