MSCI presenta la nueva generación de «Equity Factor Models»

Los modelos incluyen nuevos factores de concentración, aprendizaje automático y sostenibilidad junto con herramientas de previsión de riesgos diseñadas para ajustarse a la volatilidad del mercado.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones para la comunidad inversora mundial, anuncia el lanzamiento de la nueva generación de «Equity Factor Models» de MSCI.

Concebidos para ayudar a los inversores a comprender mejor los factores que impulsan el riesgo y el rendimiento de la cartera en función de las condiciones del mercado, los modelos presentan tres nuevos factores:

• Sostenibilidad: incluye tanto un factor de ESG como un factor de Eficiencia de carbono que mide las emisiones de una empresa con respecto a su tamaño.
• Concentración: utiliza múltiples medidas para evaluar el precio de una acción con respecto a su propia historia.
• Aprendizaje automático: aprovecha la ciencia de los datos y el procesamiento del lenguaje natural para evaluar las relaciones entre las distintas variables que influyen en la rentabilidad de una acción.

Partiendo de las cinco décadas de investigación de factores de MSCI y desarrollados en consulta con algunos de los mayores inversores del mundo, los últimos modelos permiten a los inversores institucionales construir carteras a través de aspectos nuevos y conocidos de los factores; realizar comparaciones con los pares del sector y los índices de referencia; y proporcionar una mayor transparencia en las características de las carteras a través de un mejor manejo de las OPI, una mejor cobertura y un análisis dinámico de la exposición al sector.

Los cuatro nuevos modelos incluyen el MSCI Global Equity Factor Model y el MSCI USA Equity Factor Model, que están diseñados para inversores a largo plazo. El MSCI Global Equity Factor Trading Model y el MSCI USA Equity Factor Trading Model son para inversores que gestionan estrategias con horizontes de inversión más cortos. Los nuevos modelos estarán disponibles a través de múltiples canales de distribución, incluida la Nube de Datos de Snowflake, socios seleccionados de terceros y de MSCI directamente a través de las plataformas propias Barra Portfolio Manager y BarraOne®.

Los nuevos Equity Factor Models de MSCI también evalúan las Sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC, por sus siglas en inglés) antes de la fusión, lo que amplía las oportunidades de inversión para los inversores y mejora el cálculo de algunos factores existentes.

Mark Carver, responsable de Gestión de Carteras de Renta Variable y Factores de Renta Variable de MSCI, señaló: «Los inversores nos vienen diciendo hace un tiempo que las nuevas medidas de riesgo de estos modelos, junto con la introducción de factores de sostenibilidad, son cruciales para un panorama de inversión en evolución. Estamos entusiasmados con la introducción de estos modelos y creemos que ayudan a los clientes a comprender mejor los factores que determinan el riesgo y la rentabilidad de sus carteras, a construir carteras diferenciadas y a responder eficazmente a la cambiante dinámica del mercado».

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

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