MSCI lanceert volgende generatie aandelen factormodellen

Modellen bevatten nieuwe factoren voor crowding, machine learning en duurzaamheid, naast tools voor risicovoorspelling die zijn ontworpen om zich aan te passen aan marktvolatiliteit

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van kritische beslissingsondersteunende tools en diensten voor de wereldwijde investeringsgemeenschap, kondigt vandaag de lancering aan van de volgende generatie MSCI Equity Factor Models.

De modellen zijn ontworpen om beleggers een beter inzicht te geven in de factoren die het risico en de prestaties van de portefeuille bepalen naarmate de marktomstandigheden veranderen. De modellen bevatten drie nieuwe factoren:

• Duurzaamheid omvat zowel een ESG-factor als een koolstofefficiëntiefactor die de uitstoot van een bedrijf meet in verhouding tot zijn omvang
• Crowding gebruikt meerdere metingen om te beoordelen hoe een aandeel is geprijsd ten opzichte van zijn eigen geschiedenis
• Machine Learning maakt gebruik van datawetenschap en natuurlijke taalverwerking om de relaties te evalueren tussen verschillende variabelen die van invloed zijn op het rendement van een aandeel

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.