Moody’s Analytics e Allvue lançam modelo de risco de crédito para identificar os primeiros sinais de estresse nos devedores de crédito privado

O modelo de crédito privado Moody’s Analytics EDF-X, alimentado por dados da Allvue, dá aos investidores e credores uma visão precoce do estresse do devedor em um mercado em rápido crescimento

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Moody’s Corporation (NYSE: MCO), líder global em avaliação de risco e análise de crédito, e a Allvue Systems, LLC, provedora líder de tecnologia e dados para mercados de capital privados, anunciaram hoje o lançamento do Modelo de Crédito Privado Moody’s Analytics EDF-X, um novo modelo prospectivo de risco de crédito criado especificamente para o mercado de crédito privado. Construído com base na profunda expertise em crédito da Moody's e nos dados de desempenho de crédito privado da Allvue, o modelo identifica os primeiros sinais de estresse do devedor, como dispensas de cumprimento de cláusulas contratuais e acordos de pagamento em espécie, bem antes de que apareçam pagamentos não realizados ou inadimplência.

A Moody's prevê que o crédito privado chegue a $4 trilhões em ativos até 2030, e os investidores e credores estão cada vez mais buscando visibilidade mais cedo sobre onde o risco está acontecendo nos portfólios. Diferentemente dos mercados de crédito públicos onde os participantes têm o benefício do acesso a classificações de crédito publicadas, divulgações financeiras e precificação transparente, o crédito privado geralmente conta com avaliações de crédito exclusivas com comparabilidade limitada entre posições. A Moody's e a Allvue estão colaborando para levar maior transparência e insight ao mercado.

O modelo utiliza dados anonimizados sobre o desempenho dos tomadores de crédito privado fornecidos pela Allvue. Complementando os modelos de risco de crédito existentes da Moody’s Analytics, que refletem o desempenho das empresas privadas em uma ampla série de mercados de crédito, esse é o primeiro modelo da Moody's calibrado diretamente com base no desempenho observado de crédito privado, proporcionando uma visualização do risco de crédito do devedor que reflete a dinâmica específica da classe de ativos. O modelo estima separadamente a probabilidade de eventos de crédito graves, como pagamentos não realizados, e eventos de crédito menos graves que frequentemente os antecedem.

"No crédito privado, os sinais que importam geralmente surgem antes de um pagamento não realizado ou inadimplência", afirmou Christina Kosmowski, CEO da Moody’s Analytics. "Ao combinar os dados da Allvue sobre o mercado privado com a inteligência de crédito da Moody's, podemos ajudar os clientes a identificar o estresse do credor e proporcionar maior transparência e insight a um mercado em rápido crescimento".

Mais de 1.000 firmas de capital privado usam as soluções da Allvue, diretamente ou através dos seus administradores de fundos. A Allvue construiu um dos conjuntos de dados mais abrangentes do setor sobre o desempenho do crédito privado, junto com os dados e a capacidade de análise que o transforma em produtos que o mercado pode usar. Os dados que a Allvue está fornecendo à Moody's são anonimizados e regidos por contratos, e nenhuma firma individual é identificável neles.

"O crédito privado cresceu de forma mais rápida do que a infraestrutura construída para monitorá-lo, e construímos um negócio de dados e análises para fechar essa lacuna", afirmou Marc Scheipe, CEO da Allvue. "A combinação dos dados da Allvue com a profundidade analítica da Moody's dá às instituições uma avaliação de risco terceirizada independente nos seus portfólios de empréstimo direto, e isso é o tipo de transferência que ajuda esse mercado a se manter informado".

O modelo dá aos participantes do mercado uma visão tanto dos pontos fundamentais do credor quanto da deterioração emergente do crédito. Ele apoia o monitoramento de portfólio, avaliação de gerentes, seleção de investimentos e alocação de capital, e está agora disponível aos clientes de ambas as firmas através da API da Moody’s Analytics EDF-X.

O modelo junta o crescente conjunto Moody’s Analytics de soluções de crédito privado, incluindo o EDF-X CreditGradient, que expressa os sinais de risco de crédito baseado no modelo e são distintos das classificações de crédito e de outros serviços prestados a emissores no mercado de crédito privado pela Moody’s Ratings, a agência de classificação de crédito.

Há mais de 115 anos, a Moody's ajuda os mercados a entender e navegar pelo risco de crédito. A Moody's está reunindo expertise com novas fontes de dados e análise de mercado privado para fornecer maior transparência e inteligência à medida que o crédito privado continua crescendo.

Para mais informações, acesse https://moodys.com/allvue.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

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A Allvue Systems é a principal plataforma de dados e tecnologia para mercados privados, ajudando gerentes de investimento, administradores de fundos e outros participantes do mercado a deixar os mercados privados mais transparentes, eficientes e conectados. A plataforma da Allvue, alimentada por IA, conecta os dados e fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida de investimento privado, combinando software crítico de missão com dados e análises diferenciados de mercados privados, provenientes de dados desidentificados, anonimizados e agregados na sua plataforma, para automatizar processos complexos, fornecer insights acionáveis e possibilitar decisões mais bem informadas.

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