Moody’s Analytics élargit ses solutions de gestion du risque à des catégories d’actifs spécialisées

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Analytics a renforcé sa suite primée de modèles de risque avec de nouvelles cartes de notations pour l’évaluation de la solvabilité de certaines catégories d’actifs, telles que les institutions financières non bancaires et les opérations de financement de projets.

Au cours de ces dernières années, un nombre important de crédit a été fourni par des préteurs alternatifs et des véhicules de financement spécialisés. Ces fournisseurs font désormais face à des conditions de financement incertaines et des risques de liquidités accrus compte tenu des conséquences de la COVID-19 sur toute l’économie mondiale.

La suite de notation RiskCalc™ a été conçue pour aider les professionnels du crédit à mesurer le risqué de défaut de ces catégories d’actifs spéciales et à adopter des opinions prospectives sur le risque, y compris dans le cadre du CECL et de l’IFRS 9. Les clients peuvent utiliser les cartes d’évaluation comme des modèles autonomes ou comme composantes de leur notation interne ou comme un outil de référence.

« Nos nouvelles cartes de notation permettent aux professionnels du crédit et de l’investissement de se concentrer sur les résultats, sans s’enliser dans des processus de modélisation longs », a déclaré Nihil Patel, directeur général chez Moody’s Analytics. « Cette offre consolide notre engagement à aider les clients à prendre de meilleures décisions à l’aide de mesures claires et cohérentes à travers tout leur portefeuille. »

La suite de notation est la toute dernière addition à nos solutions de notation basées sur la probabilité de défaut de paiement (PD), qui proposent une approche complète en matière d’évaluation du risque du crédit des agences privées et publiques en générant un calcul prospectif du PD ou de l'EDF™ (fréquence attendue de défaut), de la perte en cas de défaut et des pertes anticipées.

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