Perpetuals、リスクフリー取引プラットフォーム「UpsideOnly」を支えるAIエンジンのバックテストで380%の仮定上のリターンを報告

• 結果は、BayesShieldがトレーダーの取引活動から再現性のある取引能力を見いだすことで、利益につながる可能性のある取引シグナルを特定できることを初期段階で裏付け
• Perpetualsの本番用コードを使用した375日間のバックテストで、ビットコインが40.2%下落する中、複利効果を含まない380%の仮定上のリターンを記録
• この戦略は、総リターンとテスト期間中に記録した最大下落幅を比較する指標であるリターン対ドローダウン比率で4.4を達成

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Perpetuals.com Ltd（Nasdaq: PDC）は、「UpsideOnly」向けに開発した特許出願中のAIエンジン「BayesShield」のバージョン2について、バックテスト結果を発表しました。

UpsideOnlyは、ユーザーが仮想資金を使って世界の株式、コモディティー、外国為替、暗号資産の各市場で取引をシミュレーションできる、リスクフリーのペーパートレード・プラットフォームです。同プラットフォームは、機械学習を用いて安定して好成績を収めているトレーダーを特定するAIモデルであるBayesShieldを搭載しています。一定の基準を満たす十分な数のトレーダーが、それぞれ独立してほぼ同時に同じポジションを取ると、同モデルはシグナルを自動生成します。これらのシグナルはUpsideOnlyの取引戦略の判断材料となり、利益は対象となる成績上位ユーザーに分配されます。

Perpetualsは、実運用中のプラットフォームを支える本番用コードをそのまま使用し、過去の約10億7,000万件の約定を再現しました。375日間のテスト期間において、この戦略は複利効果を含まない380%の仮定上のリターンを記録し、最大ドローダウン、すなわちそれまでのピークからの最大下落率は27%でした。同戦略のリターン対ドローダウン比率は4.4となり、総リターンがテスト期間中の最大ドローダウンを大幅に上回ったことを示しています。

シミュレーション上の運用資金40万ドルで開始した同システムは、152万2,000ドルの仮定上の利益を生み出し、テスト終了時の資金は192万2,000ドルとなりました。実際の市場でも同様の結果が再現されれば、この結果は、AIが取引で果たす別の役割を示唆します。すなわち、価格を直接予測するのではなく、膨大な市場取引の中から人間が持つ再現性のある取引スキルを特定し、それを自動生成される取引シグナルに変換するという役割です。

心強いことに、この戦略は市場ストレス下でも底堅さを維持しました。ビットコインが40.2%下落した375日間を通じて、各暦四半期でプラスのリターンを記録し、強制清算は一度も発生しませんでした。2025年10月10日に市場で急激な売りが広がった際、同システムはほぼ横ばいで、下落率はわずか0.7%にとどまった一方、ビットコインは数時間で16%下落しました。

「今回の大規模なバックテストにより、当社のBayesShield AIアルゴリズムが想定どおりに機能していることを示す有望な兆候が得られました」と、PerpetualsのCEOであるパトリック・グルーンは述べました。「実資金による実取引の初期結果も良好で、今回のテスト結果と概ね整合しています。」

このテスト手順は、バイアスを低減し、将来の情報の利用を防ぐよう設計されており、42万9,000超の取引口座、PM MTF Ltdから取得した7,080万件のポジション、個人投資家による過去の取引220億件超のデータに基づいています。

UpsideOnlyは2026年5月に提供を開始し、現在、ユーザー数は22万5,000人を超え、25銘柄にわたる想定元本ベースの模擬取引高は700億ドルに達しています。実取引期間は依然として限られており、将来の運用成績について結論を出すには不十分です。

Perpetuals.com Ltdについて

Perpetuals.com Ltd（Nasdaq: PDC）は、AIを活用した取引商品および予測市場を開発するフィンテック企業であり、米国、欧州、アジアでグローバル事業を展開しています。世界の資本市場にわたる直感的で安全かつ効率的な取引体験を個人投資家に提供することで、リスクを低減することを使命としています。Perpetualsの主力コンシューマー向け製品であるUpsideOnlyは、世界初のリスクフリー取引プラットフォームです。人間の市場洞察と独自のBayesShield AIを組み合わせることで、ユーザーは自己資金をリスクにさらすことなく取引利益の分配を受けることができます。

Perpetuals独自のAIシステムであるBayesShield AIは、高度なAIとデータ分析を組み合わせています。同システムは数十億件の取引データを基に学習しており、市場活動をリアルタイムで監視し、取引およびリスク判断に役立つパターンを特定するとともに、マルチアセットに対応しています。同社の技術は、EU認可のPerpetual Markets多角的取引施設（MTF）であるPM MTF Ltdで使用されています。PM MTF Ltdは、MiFID II、MiCA、DORAおよびEMIRに完全準拠して運営されています。

将来予想に関する記述：本プレスリリースには、1995年米国私的証券訴訟改革法で定義される将来予想に関する記述が含まれており、これには、UpsideOnlyが同社およびユーザーにもたらすと見込まれる収益性に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。「予想する」「～する見込みである」「位置付ける」「推進する」「予測される」「見込まれる」などの語句およびこれらに類似する表現は、将来予想に関する記述を示すものですが、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。これらの記述は、将来の事象に関する同社の現時点での見解を反映したものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性を伴います。本リリースに記載されている運用成績は、特定の前提条件および手法の下で、過去データを用いて実施されたバックテストから得られたものです。バックテストの結果は、事後的な知見を用いて得られたものであり、実取引または実運用の結果を示すものではありません。こうした結果には、過去データ、モデル設計、分析手法に関する前提を含む固有の限界があり、市場環境、取引執行上の要因、取引コスト、流動性の制約、その他の要因が実際の運用成績に及ぼす影響を反映していない可能性があります。過去の運用成績またはシミュレーション上の運用成績は将来の結果を示すものではなく、実運用において同様の結果が得られる保証はありません。将来の結果は、BayesShield AIの有効性および正確性、規制当局による精査、UpsideOnlyプラットフォームへのユーザーの継続的な参加、市場環境、BayesShield AIを対象とする特許の成立および権利行使可能性、UpsideOnlyプラットフォームの運営を支えるために資金を調達する同社の能力、ならびに同社が米国証券取引委員会に提出した書類に詳述されているリスクなどの影響を受けます。将来予想に関する記述は、必然的に、同社が合理的と判断する複数の見積もりおよび前提に基づいていますが、これらには、事業、経済、競争、政治、規制および社会に関する重大な不確実性および不測の事態が本質的に伴います。これらのリスクまたは不確実性のうち1つ以上が顕在化した場合、あるいは将来予想に関する記述の基礎として同社が設定した前提が誤っていることが判明した場合、実際の結果は本リリースに記載された内容と大きく異なる可能性があります。読者は、将来予想に関する記述が将来の業績を保証するものではないことに留意する必要があります。したがって、投資家は、将来予想に関する記述に内在する不確実性を踏まえ、これらの記述に過度に依拠しないよう注意する必要があります。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、同社は、法律で義務付けられる場合を除き、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Perpetuals.com Ltdは、関連会社PM MTF Ltdを買収するオプション契約を締結しており、同オプションが行使された場合、CySEC（キプロス証券取引委員会）による支配権変更に係る承認が必要となります。リスクフリー取引とは、ユーザーに取引による損失が発生しないことを指しますが、同社の運営リスクなど、その他の要因に起因するリスクが存在しないことを意味するものではありません。

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