SMBC et Toshiba développent conjointement de nouveaux indices boursiers utilisant des technologies quantiques de pointe

TOKYO et KAWASAKI, Japon--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC ») et Toshiba Corporation (« Toshiba ») ont annoncé aujourd’hui le développement conjoint du SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified Japan Equity Index et du SMBC/TOSHIBA Quantum Driven Diversified U.S. Equity Index, de nouveaux indices boursiers réalisés à l’aide de technologies quantiques de pointe. Collectivement, ces indices sont désignés sous le nom de « SMBC/TOSHIBA Quantum Diversified » (les « indices »).

1. Contexte et objectifs
L’investissement en actions est au cœur de la gestion d’actifs, mais il comporte également un risque permanent de fluctuations soudaines et importantes du marché, induites par des développements géopolitiques, des changements de politique économique et d’autres facteurs externes. Sur des marchés incertains, les investisseurs recherchent en permanence des innovations en matière de diversification des risques, capables de protéger leurs actifs contre des chocs de marché inattendus.

SMBC et Toshiba ont développé conjointement de nouveaux Indices qui combinent l’expertise de SMBC sur les marchés financiers et les technologies quantiques de pointe de Toshiba. Ces indices utilisent des solutions à des problèmes d’optimisation combinatoire à grande échelle pour constituer des portefeuilles d’actions bien diversifiés, difficiles à construire avec les méthodologies traditionnelles. Ils visent à préserver les avantages de la diversification même en période de volatilité des marchés et à contribuer à une atténuation efficace des risques.

2. Présentation des indices
Les indices utilisent les actions composant les indices boursiers japonais et américains existants comme pool de titres candidats, c’est-à-dire l’univers qu’ils explorent. Les composants individuels des indices sont sélectionnés chaque trimestre à l’aide de calculs effectués par la Simulated Bifurcation Machine, l’ordinateur d’optimisation quantique de Toshiba. La pondération attribuée à une action individuelle est déterminée en fonction de la volatilité historique de son cours. Le calcul des indices a commencé, avec fin 2015 comme date de référence.

3. Principales caractéristiques des indices
(1) Diversification des risques grâce à une sélection rigoureuse d’actions à faible corrélation
Les indices sont construits à l’aide d’un processus d’optimisation qui sélectionne un sous-ensemble d’actions dans l’univers de référence de manière à maintenir à un faible niveau les corrélations entre les paires de composants. En constituant un portefeuille d’actions dont les mouvements de cours sont moins susceptibles d’évoluer de concert, les indices visent à préserver les avantages de la diversification même en cas de baisse généralisée du marché.

(2) Optimisation combinatoire à grande échelle rendue possible par une technologie quantique de pointe
L’exécution de ces calculs sur un vaste univers représente un défi pour les ordinateurs classiques traditionnels, en raison de l’énorme ampleur des combinaisons possibles. Cependant, cela est possible grâce à la Simulated Bifurcation Machine de Toshiba, la technologie sur laquelle reposent les indices.

(3) Conception pratique des indices en vue d’une mise en œuvre concrète
La méthodologie qui sous-tend les indices est adaptée à la gestion réelle de fonds, et l’objectif est d’utiliser les capacités des technologies de pointe pour offrir aux investisseurs un portefeuille d’actions diversifié. Pour ce faire, elle adopte des règles de calcul propriétaires et pratiques qui tiennent compte de la liquidité des actions composant l’indice, de la nécessité de limiter les coûts de transaction liés au rééquilibrage périodique et d’autres facteurs (demande de brevet conjoint en instance).

4. Rôles de chaque entreprise
SMBC a dirigé le développement des indices, en s’appuyant sur l’expertise en ingénierie financière acquise au sein de ses divisions des marchés mondiaux et de la trésorerie pour mettre au point la méthodologie de calcul. Elle va désormais promouvoir des stratégies d’investissement diversifiées basées sur les indices auprès des sociétés de gestion d’actifs.

Toshiba fournit aux indices une version personnalisée de la technologie d’optimisation quantique de la Simulated Bifurcation Machine. Elle assure également la maintenance du système et effectuera les calculs de rééquilibrage trimestriels.

Le calcul quotidien et la diffusion des indices seront assurés par S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), l’un des principaux fournisseurs indépendants d’indices mondiaux. S&P DJI gère les ajustements précis des données de marché qui servent de base aux opérations sur titres telles que les divisions d’actions et les versements de dividendes, et fournit au marché des données d’indices transparentes et fiables.

5. Perspectives
La publication des indices marque le début d’une initiative collaborative entre SMBC et Toshiba. Ils vont désormais aller de l’avant en menant des activités de proposition visant à une large utilisation des indices sur les marchés financiers.

Dans un premier temps, ils entameront des discussions exploratoires avec des sociétés de gestion concernant des fonds indiciels, des ETF et d’autres véhicules d’investissement liés aux indices. Bien que les indices reposent sur des technologies informatiques de pointe, leur valeur pour les investisseurs ne peut être concrétisée que lorsqu’ils sont utilisés pour développer des produits financiers offrant aux investisseurs japonais et étrangers des options de diversification pratiques.

Parallèlement aux nouveaux indices dérivés de la méthodologie actuelle, SMBC et Toshiba continueront à explorer l’application de technologies de pointe dans le secteur financier, y compris les technologies quantiques et celles inspirées de la physique quantique.

À propos de SMBC Group
SMBC Group est un groupe financier mondial de premier plan. Basé à Tokyo et fort d’une histoire de 400 ans, SMBC Group propose une gamme diversifiée de services financiers, notamment dans les domaines de la banque, du crédit-bail, des valeurs mobilières, des cartes de crédit et du crédit à la consommation. Le groupe compte plus de 150 bureaux et 120 000 employés à travers le monde, dans près de 40 pays. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) est la société holding de SMBC Group, qui figure parmi les trois plus grands groupes bancaires du Japon. Les actions de SMFG sont cotées aux bourses de Tokyo et de Nagoya, et ses ADR à la bourse de New York (NYSE : SMFG).

À propos de Toshiba
Depuis plus de 150 ans, guidé par sa philosophie d’entreprise « Engagé envers les personnes, engagé envers l’avenir », Toshiba Group contribue à la société à travers ses activités commerciales. Aujourd’hui, le groupe continue d’améliorer sa structure de gestion, de rationaliser ses opérations et d’investir dans des activités d’avenir dans les domaines de l’énergie, des infrastructures numériques et des appareils électroniques.
Le chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2025 s’élevait à 3,7 billions de yens, avec 94 000 employés dans le monde entier.
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