Pepper Advantage identifie des signes d'augmentation du risque de défaut sur le marché espagnol des prêts hypothécaires résidentiels

• Pepper Advantage, le fournisseur mondial de renseignements sur le crédit, a publié un rapport identifiant les premiers signes d'une détérioration potentielle du crédit hypothécaire résidentiel espagnol.
• Le modèle prédictif de Pepper Advantage utilise des données en temps réel basées sur les échecs de remboursement ou les rejets de prélèvements permanents, obtenues à partir de l'analyse de millions de paiements pour différents types de prêts et d'emprunteurs.

LONDRES et MADRID--(BUSINESS WIRE)--Pepper Advantage, la société mondiale de renseignements sur le crédit, a publié un rapport indiquant une future détérioration potentielle du crédit hypothécaire résidentiel espagnol. En utilisant les données de sa plateforme de renseignements sur le crédit, Pepper Advantage est en mesure de suivre en temps réel les échecs de paiement ou les rejets de prélèvements permanents, dressant ainsi un tableau du stress de l'emprunteur à travers son portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels.

Le rejet de prélèvement permanent intervient lorsqu'un ordre de débit sur le compte d'un emprunteur ne peut pas être exécuté, généralement lorsque l'emprunteur ne dispose pas des fonds nécessaires sur son compte pour rembourser son prêt. Pepper Advantage estime que le nombre de rejets de prélèvements permanents est un indicateur fiable et essentiel pour mesurer le stress d'un emprunteur et le risque de défaut futur potentiel, même si l'emprunteur rembourse ultérieurement son prêt d'une autre manière.

Au cours du dernier semestre 2022, Pepper Advantage a enregistré une augmentation de 7,85 % des rejets de prélèvements permanents sur l'ensemble de ses portefeuilles hypothécaires, une tendance en corrélation avec les hausses de l'Euribor. L'Euribor correspond au taux auquel les établissements financiers européens se prêtent de l’argent et sert de référence pour calculer les intérêts des prêts hypothécaires à taux variable souscrits en Espagne. Le modèle prédictif de Pepper Advantage indique qu'il y a eu une augmentation mensuelle moyenne des rejets de prélèvements permanents de 0,6 % pour chaque hausse de 50 points de base des taux d’intérêt de la BCE au second semestre 2022.

L'augmentation semestrielle nationale de 7,85 % des rejets de prélèvements permanents varie selon les régions, avec des niveaux de stress relatif plus élevés dans des régions telles que l'Andalousie, l'Estrémadure, les Asturies, Murcie et Castille-La Manche. Cette analyse régionale prend en compte les taux d'emploi et le PIB de chaque région et permet la création de différents ratios pour prédire le niveau de stress de l'emprunteur dans un scénario de hausse des taux d'intérêt.

Environ 75 % de la totalité des prêts hypothécaires en Espagne sont soumis à un taux d'intérêt variable, évoluant en fonction de l'Euribor et mis à jour tous les six ou 12 mois. Cela suppose qu'il existe un décalage dans le temps entre les premiers indicateurs de stress de l'emprunteur identifiés par Pepper Advantage et la potentielle future dépréciation du prêt.

Pepper Advantage a la capacité d'identifier très tôt les prêts potentiellement problématiques, ce qui lui confère un avantage significatif dans la conception et la mise en œuvre de stratégies vis-à-vis des emprunteurs qui peuvent éviter une augmentation spectaculaire des défauts de paiement. Grâce à cette capacité, les défauts de paiement au sein des portefeuilles de prêts hypothécaires de Pepper Advantage demeurent historiquement bas malgré des signes de plus en plus évidents de difficultés chez les emprunteurs.

À propos de ce rapport, Juan Arsuaga, directeur des solutions client chez Pepper Advantage Espagne, déclare :

« Nous observons que les emprunteurs espagnols puisent dans leur épargne et se tournent vers d'autres formes de crédit non garanti pour couvrir les versements de leurs prêts à taux variable alors que les hausses de taux de l'année dernière commencent à avoir des répercussions. Il est donc primordial que les partenaires financiers, les prêteurs et les gestionnaires de crédit soient en mesure d'identifier en amont les emprunteurs pouvant rencontrer des difficultés afin de mettre en œuvre des mesures de gestion garantissant le paiement de leurs prêts ».

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À propos de Pepper Advantage

Pepper Advantage est une société mondiale de renseignements sur le crédit offrant une gamme de services de gestion du crédit et de conseil en Asie, en Europe et au Royaume-Uni. La société opère dans plusieurs classes d'actifs, y compris les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, l'immobilier, les prêts aux PME, la location et le crédit-bail d'actifs, les prêts automobiles et à la consommation, les cartes de crédit, le financement de détail et la BNPL, et offre un certain nombre de services de soutien opérationnel externalisés à des sociétés financières et non financières. Pepper Advantage aide les investisseurs, les institutions financières, les fintechs et les banques à gérer leurs portefeuilles de crédit en mettant tout particulièrement l’accent sur les investisseurs dont les clients sont lésés par les prêteurs traditionnels. Suivez-nous sur LinkedIn.

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