OptionMetrics lance IvyDB Canada 3.0 Parmi l’intérêt accru pour les options canadiennes, se trouvent l’expansion des données pour aider les investisseurs à mieux analyser les stratégies d’échange sur les marchés

La surface de volatilité étendue permet aux quants et aux universitaires d’évaluer les stratégies à court et à long terme, tandis que les tableau de prix à terme permettent de calculer la valeur des options à diverses échéances

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, une base de données d’options et un fournisseur d’analyses pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier, publie OptionMetrics IvyDB Canada 3.0 avec un historique global sur les prix, la volatilité implicite (VI) et la sensibilité des titres optionnels pour les indices et les options canadiens. Les principales mises à jour de la base de données comprennent l’extension de la surface de volatilité pour mieux évaluer les stratégies à court et à long terme – et l’ajout d’un tableau des prix à terme, pour calculer les valeurs des options à diverses échéances.

OptionMetrics ajoute 10 jours et des valeurs delta supplémentaires de 10, 15, 85 et 90 (négatives pour les DEF), aux points de grille de sa surface de volatilité. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de visualiser les estimations de la VI et le prix des options pour les options à court terme, telles que les options hebdomadaires, ainsi que les deltas pour les transactions en dehors de la monnaie ou très profondément hors du cours.

Un nouveau tableau des prix à terme permet aux investisseurs d’évaluer les futurs prix actualisés avec les prix de livraison anticipés des actifs sous-jacents.

Avec ces mises à jour, OptionsMetrics rafraîchit les calculs des projections de dividendes, des VI et des codifications. Les mises à jour sont cohérentes avec celles des bases de données d’OptionMetrics aux États-Unis, en Europe et en Asie Pacifique, permettant de comparer plus facilement les données.

Cette publication survient alors que l’intérêt pour les options canadiennes continue de croître, les données d’OptionMetrics montrant une croissance du volume quotidien moyen des transactions d’options de 14 % en glissement annuel de 2019 à 2021 et de 24 % de 2020 à 2021.

« Le volume des transactions d’options au Canada continue de croître en raison de l’intérêt marqué pour l’exposition aux produits dérivés, » a déclaré David Hait, Ph.D. et PDG d’OptionMetrics, « Chez OptionMetrics, nous nous efforçons de fournir les données les plus complètes et de la plus haute qualité afin de permettre aux investisseurs institutionnels, aux négociants et aux universitaires d’évaluer les risques, de tester les stratégies de négociation et d’effectuer des recherches sophistiquées. Les mises à jour récentes d’IvyDB Canada 3.0 ne sont qu’un exemple des raisons pour lesquelles OptionMetrics est devenu la référence en matière de données historiques sur les options.

IvyDB Canada fournit les prix historiques, les VI et les informations sensibles de 2007 à aujourd’hui pour environ 600 titres à option. Les données sont mises à jour chaque nuit pour refléter les nouveaux prix de clôture, les paiements de dividendes, les actions corporatives, les expirations de contrats d’options, les inscriptions et autres changements.

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