MSCI、公開市場とプライベート エクイティを統合した画期的な指数を発表

革新的な指数は、世界の株式投資機会を幅広く日々提供するように設計されています。

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- MSCI（NYSE：MSCI）は、公開市場と幅広いプライベート エクイティ市場を、単一の一貫したフレームワークに統合した革新的な日次インデックスであるMSCI All Country Public + Private Equity Index（MSCIオールカントリー・パブリック＋プライベート・エクイティ・インデックス）を発表しました。これは、投資家が株式エクスポージャー全体を評価し、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを測定する方法に大きな変化をもたらします。

プライベート市場の投資ポートフォリオへの統合が進むにつれ、プライベート エクイティはポートフォリオ全体のアロケーションの中核を成すようになり、分散投資、長期的なリターンの可能性、そして公開市場では捉えきれない経済セグメントへのエクスポージャーに貢献しています。投資家ポートフォリオの構造変化を反映し、この指数は公開市場とプライベート市場にわたるグローバル株式のパフォーマンスを追跡するための新たな基準を確立します。

先進国および新興国市場における上場株式の完全な機会セットのパフォーマンスを表し、約5.6兆米ドルの運用資産のベンチマークとして機能するメインのMSCI ACWI IMI ¹と、約1万のプライベート エクイティ ファンドのLPによるキャッシュフローとバリュエーションに関するMSCI独自のデータセットに基づく日次指標である新たなMSCI All Country Private Equity Index（MSCIオール・カントリー・プライベート・エクイティ指数）を組み合わせたものです。この統合型のアプローチにより、本指数は、投資可能な上場株式とモデル化されたプライベート エクイティ エクスポージャーの両方を、一貫したグローバル株式フレームワークで反映することが可能になります。

MSCIの総合的な指数に関する専門知識と調査・データ能力を基盤とするMSCIオールカントリー・パブリック＋プライベート エクイティ指数は、MSCIの指数設計原則に沿って、指数の構築、維持、リバランスにおいて透明性と一貫性のあるアプローチを提供するように設計されています。プライベート エクイティへの目標配分は15%に設定され、各構成指数のドリフトウェイトと日次パフォーマンスに基づき毎日算出されます。指数は目標配分ウェイトとの整合性を保つため、四半期ごとに見直しとリバランスが行われます。見直しの際には、入手可能な最新の構成指数データが​​組み込まれ、重みづけ係数は目標配分に対してリセットされます。リバランスはMSCIの指数維持方針に従って行われ、長期にわたる継続性と比較可能性を確保します。

MSCIのプライベート・アセット部門責任者であるルーク・フレマーは、「この指数は、プライベート市場の透明性とアクセス性を高めるという当社のミッションに関連する画期的な出来事です。MSCI独自の高品質データ、世界クラスのリサーチ、そして指数配信能力の組み合わせを反映し、投資家がより簡単にプライベート キャピタルにアクセスし、ベンチマークし、配分できるようにする当社のプライベート・アセット・ツールキットを拡充するものです」と述べています。

今回の新設は、投資家の皆様にポートフォリオ全体にわたる情報に基づいた意思決定を支援するために必要なツール、リサーチ、データを提供するというMSCIの幅広いコミットメントを反映するものです。詳細については、MSCIプライベート・アセットをご覧ください。

¹2025年6月30日現在。機関投資家向けアクティブ運用資産残高（AUM）には、個別（セパレート/セグリゲイテッド）AUM、プールAUM、合同（コミングルド）AUM、およびミューチュアルファンドAUMが含まれます。アクティブ・リテール・ファンドには、オープンエンド型ファンド、クローズドエンド型ファンド、保険商品ファンドが含まれます。また、MSCI社内データに基づくインデックス運用資産および先物とオプションの未決済建玉残高も含まれます。2025年6月30日時点でAUMを報告していないファンドについては、前期の数値を推定値として使用しました。

MSCIについて

MSCIは、金融エコシステム全体にわたり参加者を共通言語で結びつけることで、グローバル市場の強化に貢献しています。先進の技術に裏付けられた当社のリサーチベースのデータ、分析および指数は、世界中の投資家にとっての基準を確立し、お客様がリスクと機会を理解することで、より適切な意思決定を行い、イノベーションを創出できるよう支援しています。また、資産運用会社やオーナー、プライベートマーケットのスポンサーや投資家、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、銀行、保険会社、そして一般企業にサービスを提供しています。詳細は、 www.msci.com をご覧ください。

本プレスリリースには、1995年の米国証券民事訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義されている将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事または業績に関するものであり、実際の業績または結果が著しく異なるリスクを伴うため、過度に依拠すべきではありません。業績または結果に影響を与え得るリスクについては、証券取引委員会（SEC）に提出されている、12月31日を期末とする直近の会計年度に関するMSCIのフォーム10-K年次報告書に記載されています。MSCIは、将来の見通しに関するいかなる記述もそれらを更新する義務を負いません。本プレスリリースに記載されている情報は投資に関する助言を構成するものではなく、また投資に関する助言として解釈すべきものでもありません。MSCIは、適切なライセンスなしに自社の製品またはサービスを利用する権利またはライセンスを付与することはありません。さらに、本書の情報に関して、商品性、特定目的への適合性、またはその他の事項について、明示的または黙示的な保証を一切行わず、法律で認められる最大限の範囲で一切の責任を否認します。

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