February 19, 2008 09:01 PM Eastern Time 

Kennzahlen des Risk Analysis Service von RMA/AFS zeigen beschleunigten Verfall der Kreditqualität im mittleren Marktsegment

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Die Risk Management Association (RMA) gab diese Woche gemeinsam mit Automated Financial Systems, Inc. (AFS) ihre anhand des vierten Quartals 2007 aktualisierten Vergleichsdaten für das kommerzielle Kreditrisiko heraus. Die Ergebnisse des vierten Quartals spiegeln Portfoliodaten aus dem mittleren Marktsegment wider, die von 16 erstrangigen teilnehmenden Instituten beigesteuert wurden und schätzungsweise mehr als die Hälfte aller kommerziellen Darlehen aus dem US-amerikanischen mittleren Marktsegment repräsentieren.

Der Anteil zweifelhafter Forderungen von Darlehen im mittleren Marktsegment begann vor mehr als einem Jahr anzusteigen und beläuft sich nun auf 0,68 Prozent der Summe ausstehender Kredite. Diese Zahl stellt eine 21-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorquartal und einen 79-prozentigen Anstieg seit Jahresende 2006 dar. Von einer Branchenperspektive aus betrachtet führt der Bausektor diesen Verfall mit einem derzeitigen Anteil von 1,99 Prozent als zweifelhaft eingestufter Darlehen weiter an, ein Anstieg von 66 Prozent gegenüber dem Vorquartal bzw. 315 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch im Hinblick auf die Ausfallrate war der Bausektor die schwächste Branche. Zwischen 30 und 89 Tagen überfällige Kredite machen in diesem Sektor nun 1,36 Prozent aller ausstehenden Darlehen aus, ein Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das Doppelte des US-Durchschnitts von 0,64 Prozent. Diese Trends legen außerdem nahe, dass die Anteile zweifelhafter Forderungen in kommenden Quartalen weiter steigen werden.

„Der Verfall der Kennzahlen, den wir im Portfolio des Rist Analysis Service sehen, bestätigt die Herausforderungen, denen Finanzinstitute in den kommenden Quartalen gegenüber stehen werden. Institutionen, die in der Lage sind, mit den Veränderungen der Kreditqualität im mittleren Marktsegment Schritt zu halten, werden besser informierte Entscheidungen treffen können”, sagte Kevin Blakely, President und CEO von RMA.

Diese Erkenntnisse stammen von dem Risk Analysis Service von RMA/AFS, ein globaler Erfassungsdienst für Kreditrisikodaten, der teilnehmende Banken in die Lage versetzt, ihre jeweiligen Risikoprofile in bestimmten Portfoliosegmenten mit anderen Branchenunternehmen und der Branche insgesamt zu vergleichen. Der Dienst bietet den Teilnehmern Echtzeitinformationen über Veränderungen von Kreditqualität oder Portfoliokonzentrationen und beantwortet die kritische Frage: „Wie stehen wir im Vergleich dar?” in diesen turbulenten Zeiten.

Teilnehmende Institutionen haben nun Zugriff auf einen erweiterten Satz von Kennzahlen zur Risikoeinstufung. Neben den Risikoeinstufungen von Kreditnehmern können Institutionen nun ihre Portfolios anhand von Kennzahlen über Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlust bei Ausfall und erwarteten Verlust unterteilen. Diese Risikoparameter sind von den internationalen Basel-II-Richtlinien vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über den Risk Analysis Service wenden Sie sich bitte an Suzanne Wharton von RMA unter der Rufnummer +1 (215) 446-4089 oder Doug Skinner von AFS unter der Rufnummer +1 (484) 875-1562.

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