February 19, 2008 05:25 PM Eastern Time 

RMA/AFS Indicadores do Serviço de Análise de Risco Demonstram Rápida Deterioração na Qualidade de Crédito do Mercado Intermediário

FILADÉLFIA--(BUSINESS WIRE)--A Risk Management Association (RMA), juntamente com a Automated Financial Systems, Inc. (AFS), publicaram esta semana seus dados de benchmarking de crédito comercial atualizados ao longo do quarto trimestre de 2007. Os resultados do quarto trimestre refletem dados de portfólio para exposição do mercado intermediário fornecidos 16 das principais instituições participantes, representando mais da metade de todos os empréstimos comerciais do mercado intermediário nos Estados Unidos.

O percentual non-accrual dos empréstimos no mercado intermediário começou a aumentar há cerca de um ano e agora representa 0.68% do total dos saldos de empréstimos não quitados. Tais números representam um aumento de 21% sobre o trimestre anterior e um aumento de 79% com relação ao final do ano de 2006. A partir de uma perspectiva do setor, a construção civil continua a liderar a deterioração com 1.99% desses empréstimos agora sendo relatados como non-accrual, 66% e 315% acima do trimestre anterior e do ano passado, respectivamente. A partir de uma perspectiva de inadimplência, o setor da construção também foi o que apresentou o pior desempenho. Os empréstimos vencidos há 30 e 89 dias agora representam 1.36% das dívidas em aberto no setor, 68% a mais que o mesmo período no ano passado e o dobro da média nacional que é 0.64%. Estas tendências também sugerem que os níveis de carteiras non-accrual continuarão a aumentar nos trimestres vindouros.

“A deterioração encontrada nos indicadores do portfólio do Serviço de Análise de Risco confirma os desafios que as instituições financeiras encontrarão ao longo dos próximos trimestres. As instituições que forem capazes de se manterem lado a lado com a qualidade mutável do crédito no mercado intermediário serão capazes de tomar as melhores decisões," disse Kevin Blakely, Presidente e CEO da RMA.

Esses resultados são apresentados pelo Serviço de Análise de Risco da RMA/AFS, um serviço de coleta de dados de risco de crédito em nível mundial que permite aos bancos participantes comparar seus respectivos perfis de risco em segmentos de portfólio definido para parceiros industriais e a indústria como um todo. O Serviço permite aos participantes ter discernimento em tempo real sobre a qualidade mutável de crédito, concentrações de portfólio, além de responder à questão crítica sobre "Como comparamos" nesses tempos de crise.

As instituições participantes do Serviço agora têm acesso a um amplo conjunto de indicadores de classificação de risco. Além de classificações de risco do mutuário, as instituições agora podem segmentar seus portfólios através de mensurações de probabilidade padrão, padrão de perdas reais e esperadas, parâmetros de risco regidos pelas regras internacionais Basel II.

Para mais informações sobre o Serviço de Análise de Risco, favor entrar em contato com Suzanne Wharton na RMA pelo telefone +1 (215) 446-4089, ou com Doug Skinner na AFS pelo telefone +1 (484) 875-1562.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.