February 19, 2008 03:27 PM Eastern Time 

风险管理协会/AFS公司风险分析服务度量指标显示：中级市场信贷质量进一步恶化

商业编辑

美国商业资讯2008年2月19日费城消息 —

风险管理协会（RMA）联合Automated Financial Systems公司（AFS）于本周发布了其最新的2007年第四季度商业信贷风险基准数据。第四季度的结果显示了由16家顶级参与机构提供的中级市场投资组合信贷的数据，预计该数额占到了一半以上的美国整个中级市场商业信贷。

中级市场不计息贷款增长已超过了一年，目前占放贷总额的0.68%。这一数字相比上一个季度增加了21%，相比2006年底增加了79%。从行业前景上看，建筑行业尤其疲软，不计息贷款占贷款总额的1.99%，相比上一季度和上一年底，分别增加了66%和315%。从拖欠还款的前景看，建筑行业也是表现最为差强人意的行业。该行业中拖欠30-89天的贷款已上升至1.36%，相比上年攀升了68%，是全国0.64%的平均水平的两倍。这预示着在未来几个季度里，不计息水平还将继续攀升。

风险管理协会总裁兼首席执行官Kevin Blakely说：“风险分析服务组合度量指标的恶化印证了金融机构在未来几个季度将面临的严峻挑战。能够洞察中级市场信贷质量不断变化的机构可以做出更好的决策。”

以上结果来源于风险管理协会/AFS公司风险分析服务。这是一项全球性信贷风险数据收集服务，可使参与银行将各自在特定投资组合领域中的风险概况与行业对手以及整个行业进行对比。该项服务允许参与者获得对正在发生变化的信贷质量和投资组合集中度的实时透析，并解答在这些动荡不安的时期“我们如何对比“这个关键课题。

参与本项服务的机构现在可以利用此服务的最新改进。除了借款人风险评级外，机构现在可以通过新增指标—违约概率、违约损失率及预计损失严重程度对其投资组合进行细分。这些度量指标符合《新巴塞尔协议》（Basel II）。

欲了解有关风险分析服务的更多信息，请联系风险管理协会的Suzanne Wharton：+1 (215) 446-4089，或AFS的Doug Skinner：+1 (484) 875-1562。

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